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国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2016第四季度报告(组图)

发布时间:2021-10-25

  原标题:国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金2016第四季度报告(组图)

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月28日起增加收取销售服务费的C类基金份额,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金A类份额;

  2、本基金业绩比较基准为:沪深300指数×50%+上证国债指数×50%;

  3、本基金基金合同于2015年4月28日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,2015年10月27日建仓期结束当日有两条资产配置比例被动不符合合同约定:本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。除此以外,其他各项资产配置符合合同约定;

  4、2015年10月27日建仓期结束当日本基金遭遇大额赎回确认,致使以上两条资产配置比例被动不达标,本基金已于2015年10月29日及时调整完毕;

  5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:1、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月28日起增加收取销售服务费的C类基金份额,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金A类份额;

  2、C类收费模式的对应基金代码为002186,自2015年12月7日起开始确认申购份额,因此,国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金C类份额的业绩表现自2015年12月7日开始计算,其业绩比较基准收益率也自2015年12月7日开始计算;

  3、本基金业绩比较基准为:沪深300指数×50%+上证国债指数×50%;

  4、本基金基金合同于2015年4月28日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,2015年10月27日建仓期结束当日有两条资产配置比例被动不符合合同约定:本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。除此以外,其他各项资产配置符合合同约定;

  5、2015年10月27日建仓期结束当日本基金遭遇大额赎回确认,致使以上两条资产配置比例被动不达标,本基金已于2015年10月29日及时调整完毕;

  6、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。41939香港正版挂牌彩图

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次, 成交较少的基金是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。公平交易制度总体执行情况良好。

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

  统计局数据显示12月非制造业商务活动指数为54.5,为2014年7月以来次高值。四季度非制造业商务活动指数高于前三季度,均值为54.4。12月非制造业收费价格与中间投入价格均持续位于扩张区间,预计四季度GDP增长6.7%。分行业看,建筑业价格目前上行更快,但同时服务业价格上涨趋势亦不可忽视。市场资金方面,2016年4季度偏紧,预计2017年货币政策将回归中性,央行逆回购操作将常态化,并逐步成为资金面核心利率指标。118论坛图库118网址之家,11月份以来,美元指数和美债收益率攀升,央行并未进行持续的逆回购净投放,引发市场对资金面紧张的担忧。债券市场方面,短期来看季节性因素依然会增加资金面的不确定性,预计短端高位震荡,通胀预期下长端上行风险较大,期限利差或将进一步走扩。中长期来看调整可以打开建仓空间,三四月份可能会有较好的债券配置机会。

  本基金在四季度采取稳健的投资风格。基金维持了高比例的固定收益类资产;同时积极把握权益类资产的绝对收益型投资机会,为投资人创造了较为理想的投资回报。

  本报告期内,国联安鑫享灵活配置混合A的份额净值增长率为0.29%,同期业绩比较基准收益率为0.92%;国联安鑫享灵活配置混合C的份额净值增长率为0.36%,同期业绩比较基准收益率为0.92%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。

  本基金本报告期末未持有国债期货,若投资国债期货,在国债期货投资上,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,以及经核实托管人提供的信息,本基金投资的前十名证券的发行主体中除14齐鲁债外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  14齐鲁债(122355)的发行主体中泰证券股份有限公司于2016年9月6日发布公告称,其于2016年9月1日收到中国证券监督管理委员会的调查通知书,因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规,将对其进行立案调查。

  本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。